Понятие арбитража на криптовалютах в целом соответствует понятию обычного арбитража и заключается в возможности пользователя зарабатывать на разнице курсов криптовалюты при их отличии на разных биржах, либо возможности перевода в другую валюту, отличную от изначальной. По этой причине арбитраж делят на два вида: межбиржевой (для совершения сделок используется две и более бирж) и внутрибиржевой (все сделки совершаются в рамках одной площадки).

При таком способе, колебания и направление движения курса криптовалюты имеют очень слабую роль, а заработок базируется на ценовом расхождении оценки актива.

Особенности межбиржевого арбитража

Такой вид арбитражных сделок является основным. Биржи имеют небольшие расхождения в оценке той или иной криптовалюты, причинами чего являются расхождения в объёме ликвидности, активность торговли, юрисдикция работы и многое другое. И даже если это расхождение составляет доли процента, его можно использовать для получения прибыли.

Стоит отметить, что «арбитражные трейдеры» выполняют немаловажную роль для регуляторной функции рынка, поскольку их активные действия стимулируют различные платформы к поддержанию цен на активы примерно на одном уровне, благодаря чему расхождения редко превышают 1%.

Порядок действий и пример сделки

Для межбиржевого арбитража существует стандартный набор действий по сделкам:

• Регистрация на нескольких биржах и прохождение верификации.
• Пополнение баланса основной торговой валютой (наличие средств позволяет моментально осуществить сделку).
• Поиск арбитражных моментов и совершение сделок по покупке, переводу и новой продаже криптовалюты.

Занимаясь арбитражом в расчетах необходимо учитывать торговые комиссии и комиссии перевода средств.

Иллюстрирующий пример сделки:

• Цена Биткоина на Binance в некий день составляет 20 000 USDT.
• Цена Биткоина на Bybit 20 100 USDT.
• Трейдером покупается криптовалюта на Binance и переводится на Bybit, где продаётся.
• Фиксируется прибыль в 100 USDT до вычета торговой комиссии.

Достоинства и недостатки межбиржевого арбитража

Главными достоинствами направления являются:

• При сильной волатильности криптовалюты сделки дают хорошую прибыль.
• Большой выбор площадок для совершения сделок.
• Возможно использование платформ P2P.
• Процесс технически не сложен, для новичков основной проблемой является поиск «связок».

Ключевыми недостатками являются:

• Сложность поиска сделок.
• Внушительные комиссии за транзакции.

Особенности внутрибиржевого арбитража

Биржа Binance для арбитражной торговли

Направление менее востребовано, поскольку не привычно трейдерам и не столь очевидно, однако позволяет оставаться в рамках одной биржи, получая прибыль от трёх сделок. Преимуществом метода является отсутствие комиссий при транзакциях между биржами.

Ключевой целью внутрибиржевого арбитражника является поиск ценовых окон с хорошим спредом, покрывающим комиссии обмена.

Порядок действий и пример сделки

Лучшим примером может служить ситуация:

1. Bitcoin покупается за 19 000 USDT.
2. На той же бирже обменивается на 14 ETH.
3. По идее, цена ETH при продаже должна ровняться 1357,14 USDT, но она часто составляет суммы большие, например 1380 USDT.
4. Путём несложных расчетов, получается прибыль 320 USDT, не считая комиссий биржи.

Достоинства и недостатки внутрибиржевого арбитража

Главными преимуществами этого способа являются:

• Большое количество пар, соответственно, постоянно порождающих арбитражные окна при высокой ликвидности биржи.
• Не требуется большого числа аккаунтов на разных биржах.
• Благодаря способам снижения комиссии на отдельных биржах возможна максимизация прибыли.

Недостатками направления являются:

• Реальная доходность ниже, чем при межбиржевом арбитраже.
• Требует холодной головы и умения быстрых расчетов.

Скринеры арбитражных ситуаций

Поиск арбитражных ситуаций вручную возможен, но крайне неэффективен и оставляет большой шанс для ошибок. Особенно сложно при внутрибиржевом арбитраже, где пользователю потребуется считать потенциальную прибыль за секунды, при этом сосредоточившись на небольшом числе криптовалют. Торговые сканеры сделок позволяют автоматизировать этот процесс и извлекать хорошую прибыль.

Xypher

Сканеры бывают, как платными, так и бесплатными. Лучшими из них являются:

• Сканер KoinKnight – при стоимости тарифов $69,99 – 159,99 ежемесячно, осуществляется постоянный мониторинг 28 бирж.
• Сканер Arby – цена тарифов вариативна и начинается от 990 руб. за пол месяца и до 9990 за год при поддержке 9 бирж.
• Сканер Crypto Arbitrage – полностью бесплатное приложение, поддерживающее мониторинг 17 бирж.
• Сканер Xyper – при минимальном тарифе от $15 поддерживается сканирование 9 разных бирж.
• Сканер Coingapp – бесплатное приложение, отслеживающее 55 бирж.

Заключение

На рынке криптовалют постоянно появляются несоответствия между оценкой одного и того же актива на разных биржах. Существование арбитража криптовалют стимулирует руководителей площадок поддерживать примерно одинаковый курс криптовалют на своих площадках. С другой стороны, ситуация порождает интересную и простую возможность для заработка.

Сегодня поиск арбитражных сделок осуществляется с помощью автоматизированных ботов, осуществляющих мониторинг цен на биржах и сообщающих о арбитражных ситуациях, что позволяет трейдерам получать существенную прибыль при грамотном подходе к инвестициям.