VWAP — средняя цена, в которой вес каждой сделки равен её объёму. Сложите стоимость всех сделок за выбранный период и разделите на их суммарное количество базового актива. Крупная сделка влияет на результат сильнее мелкой.
Пример по трём сделкам
| Цена | Количество | Стоимость |
|---|---|---|
| 100 USDT | 1 | 100 USDT |
| 101 USDT | 2 | 202 USDT |
| 103 USDT | 1 | 103 USDT |
VWAP равен (100 + 202 + 103) ÷ 4 = 101,25 USDT. Простое среднее трёх цен равно примерно 101,33 USDT. Разница появилась из-за объёма второй сделки.
Что происходит при расчёте по свечам
Если доступны только свечи, приложение может использовать типичную цену свечи, например среднее максимума, минимума и закрытия, и взвесить её по объёму. Это приближение: цены отдельных сделок внутри свечи неизвестны. Смена интервала или источника цены способна изменить значение индикатора.
Почему важны границы расчёта
Уточните начало периода, торговую пару и источник данных. У круглосуточного рынка начало дня зависит от принятого часового пояса. Дневной VWAP и VWAP, начатый в середине дня, отвечают на разные вопросы. У индикатора может быть отдельная точка отсчёта или правило сброса.
VWAP описывает проведённые сделки и не устанавливает цену следующего исполнения. Для сравнения с текущим стаканом проверьте последнюю цену, bid и ask. Подробнее об исходных данных — в разборе объёма торгов.